期貨每天總結(jié)報(bào)告

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期貨每天總結(jié)報(bào)告（201*1108）

一滬深300指數(shù)及期貨今日走勢(shì)

滬深300指數(shù)今天大幅跳空高開于3549.30，早盤空方占主導(dǎo)力量，指數(shù)一度下跌至3506.38。午盤維持橫盤震蕩格局，尾盤大幅上沖。全天上漲27.77，漲幅為0.79%，最終以全天最高價(jià)3548.57收盤。成交量為1.26億手；成交金額為1740.68億元。盤面上，今天除有色金屬、飛機(jī)制造等兩大板塊小幅下跌外，其他板塊均上漲，其中，農(nóng)林牧漁、化纖、環(huán)保、紡織、醫(yī)療器械等行業(yè)板塊的漲幅較大。

圖1滬深300指數(shù)今日走勢(shì)圖

2.滬深300股指期貨

股股指期貨四份合約漲幅不一，但是幅度均不大，分別為0.07%，-0.72%，-0.38%，0.03%。其中主力合約跳空高開于3595.0，最高價(jià)為3595.8，最低價(jià)為3557.0，上漲2.6，漲幅為0.07%，報(bào)收于3579.6�；�差為-31.03。與上一交易日相比，成交量大幅減少至141259，持倉(cāng)量減少至22742。

持倉(cāng)名稱開盤價(jià)最高價(jià)最低價(jià)收盤價(jià)漲跌漲跌幅成交量量IF10113595.03595.83557.03579.62.60.07%增倉(cāng)（萬(wàn)）成交額14125922742-96815148300162911884385024030437493116319177839759IF10123692.43695.03625.83651.0-26.6-0.72%35060IF11033776.03808.23711.03747.8-14.4-0.38%1699IF11063856.03870.83790.03815.0-1.0-0.03%346圖2股指期貨今日走勢(shì)表格

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圖3IF1011成交量圖圖4IF1011持倉(cāng)量圖

二股指期貨今日走勢(shì)小結(jié)

滬深300指數(shù)今天大幅跳空高開于3549.30，早盤空方占主導(dǎo)力量，指數(shù)一度下跌至3506.38。午盤維持橫盤震蕩格局，尾盤大幅上沖。全天上漲27.77，漲幅為0.79%，最終以全天最高價(jià)3548.57收盤。成交量為1.26億手；成交金額為1740.68億元。股指期貨四份合約漲幅不一，但是幅度均不大，分別為0.07%，-0.72%，-0.38%，0.03%。盤面上，今天除有色金屬、飛機(jī)制造等兩大板塊小幅下跌外，其他板塊均上漲，其中，農(nóng)林牧漁、化纖、環(huán)保、紡織、醫(yī)療器械等行業(yè)板塊的漲幅較大。

基本面上，首先，面對(duì)31種價(jià)格監(jiān)測(cè)商品中近80%價(jià)格上漲的現(xiàn)狀，近日國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)督檢查司的一位官員稱，現(xiàn)在多部委包括發(fā)改委在內(nèi)，正在聯(lián)合制定控制物價(jià)的政策措施。據(jù)了解，工信部正在緊張制定應(yīng)對(duì)工業(yè)原材料價(jià)格上漲的措施，并擬對(duì)蒙受原材料價(jià)格上漲危害的行業(yè)進(jìn)行政策補(bǔ)貼。多部位聯(lián)合控制物價(jià)，聽起來(lái)很好聽，但是能不能控制的住，就要看政策如何實(shí)施了。我想很快民眾將面臨中國(guó)特色的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)物價(jià)調(diào)控政策。其次，6日上海市公積金管理中心下發(fā)房地產(chǎn)利率調(diào)控政策。其聲明，自11月8日起認(rèn)為改善居住條件購(gòu)買第二套住房的，個(gè)人住房公積金貸款利率按同期首套個(gè)人住房公積金貸款利率上浮1.1倍。此政策是據(jù)限購(gòu)令后，上海有關(guān)部委再次對(duì)房地產(chǎn)的一個(gè)調(diào)控政策。加上溫州炒房團(tuán)的退出，種種跡象表明，我國(guó)控制房地產(chǎn)泡沫、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的決心不容小覷。其次，工信部部長(zhǎng)李毅中近日透露，據(jù)測(cè)算錢三季度工業(yè)單位增加值能耗下降4%，預(yù)計(jì)今年工業(yè)增加值增長(zhǎng)13.5%以上。此數(shù)據(jù)表明，我國(guó)年內(nèi)完成減排的希望增加。節(jié)能減排，是國(guó)家的重點(diǎn)工程。但

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是在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，民眾消費(fèi)低迷的情況下，嚴(yán)格實(shí)施這樣的政策是否得當(dāng)呢？值得探討。

技術(shù)面上，KDJ指標(biāo)在50-80之間，且K線、Ｄ線、J線交叉向上，顯示后市讓看漲。MACD指標(biāo)為正，但是DIFF和DEA交織在一起，后市方向不是特別明確。

總之，我認(rèn)為現(xiàn)階段市場(chǎng)情況不是特別的明朗，股指將繼續(xù)維持橫盤震蕩的格局。

圖5股指期貨IF1011今日走勢(shì)圖

三商品期貨今日走勢(shì)小結(jié)

（一）鄭州棉花（CF）

鄭州棉花6份合約今天全線上漲，漲幅較大，均在4.5%以上。其中主力合約CF1105今天跳空高開于31400，開盤小幅上沖后，便開始橫盤震蕩。全天最高價(jià)為33295，最低價(jià)為31245，上漲1950，漲幅為6.29%，報(bào)收于32970。成交量為1268766，持倉(cāng)量為287972，增倉(cāng)-33448。

鄭棉再一次不負(fù)眾望，又創(chuàng)歷史新高，今日其主力合約1105穩(wěn)穩(wěn)站在33295高位。棉花的價(jià)值到底有多高，為何漲勢(shì)總是如此驚人。首先，美國(guó)勞工部上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)15.1萬(wàn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于預(yù)期的6萬(wàn)。非農(nóng)就業(yè)人數(shù)是今年5月以來(lái)首次上揚(yáng)，扭轉(zhuǎn)此前連續(xù)四個(gè)月的跌勢(shì)。受此數(shù)據(jù)提振，市場(chǎng)信心增強(qiáng)，紐約期貨交易所棉花接連上漲，今天也創(chuàng)新高，至146.23高位。其次，現(xiàn)在市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)201*/201*年度美國(guó)棉花減產(chǎn)將是大概率事件，中國(guó)減產(chǎn)可能超過(guò)10%。但是紡織企業(yè)現(xiàn)階段需求旺盛，供不應(yīng)求使

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棉花庫(kù)存異常緊張�，F(xiàn)在國(guó)儲(chǔ)庫(kù)存僅30萬(wàn)噸，調(diào)控資源也非常有限，為棉花的價(jià)格堅(jiān)挺提供了有利的支撐。其三，自上月月底以來(lái)，國(guó)內(nèi)最大的紡織企業(yè)山東魏橋集團(tuán)連續(xù)提高皮棉報(bào)價(jià)，也為棉價(jià)的上漲起到了推波助瀾的作用。此外，現(xiàn)貨市場(chǎng)上，5日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（CCIndex328）28158元/噸，漲247元/噸，527級(jí)26185元/噸，漲73元/噸；229級(jí)28744元/噸，漲175元/噸。加上現(xiàn)在流動(dòng)性過(guò)剩，避險(xiǎn)需求等等因素決定了棉花近期不斷創(chuàng)新高。

技術(shù)面上，MACD為正，DIFF上穿DEA，堅(jiān)挺向上，顯示后市多方占主導(dǎo)地位，上漲的勢(shì)頭依然強(qiáng)勁。

總之，供不應(yīng)求以及通脹等等因素決定了后市鄭棉依舊看漲。

圖6鄭州棉花主力合約1105今日走勢(shì)圖

（二）滬鋅（ＺＮ）

鋅今天除了1110外，全部合約都下跌。其中主力合約1102小幅低開，早盤橫盤整理后一度沖高至全日高位，但隨即急速下跌至全日低位，隨后震蕩整理至收盤。最新價(jià)為20560，跌2.10%，成交量1357054，持倉(cāng)量342218。

受到美元指數(shù)上周五的反彈影響，有色金屬今天普遍弱勢(shì)。不過(guò)美元向全球資本市場(chǎng)的流通步伐未停，全球新興經(jīng)濟(jì)體都處于戒備狀態(tài)。在澳洲、印度、泰國(guó)等國(guó)家紛紛出手收緊貨幣、抵御通脹和干預(yù)匯市之后，中國(guó)央行行長(zhǎng)周小川日前表示以“圈地”引導(dǎo)熱錢，減少對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的傷害，而所謂的地，則是股票市場(chǎng)。這無(wú)疑保障了資本市場(chǎng)資金的不斷注入，不過(guò)這只是一種構(gòu)想。相對(duì)而言，在CPI回落似乎仍很遙遠(yuǎn)的前提下，國(guó)家采取收緊的貨幣政策更為現(xiàn)實(shí)。在這星期政策壓力未得到有效釋放的心理壓力影響下，滬鋅近期傾向于震

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蕩行情為主。

基本面，雖然四季度國(guó)家加強(qiáng)了對(duì)節(jié)能減排的檢查，華中地區(qū)的河南為沖刺節(jié)能減排目標(biāo)從十月中旬開始縮減鋅產(chǎn)量，華北地區(qū)因限電而導(dǎo)致一半以上企業(yè)被迫停產(chǎn)，但是鋅長(zhǎng)期以來(lái)處于產(chǎn)能過(guò)剩，短期內(nèi)供應(yīng)商供應(yīng)量的不足卻只能淪為炒作題材。當(dāng)熱點(diǎn)退去時(shí)，影響價(jià)格走勢(shì)的還是供需關(guān)系。上海期貨交易所的鋅庫(kù)存從9月份23萬(wàn)噸的平均水平增加到29萬(wàn)噸，而由于滬倫比處于高位和人民幣升值的影響，一定的套利空間也將令進(jìn)口量有所增加。而就目前現(xiàn)貨市場(chǎng)來(lái)講，交投清淡，顯示出現(xiàn)貨市場(chǎng)的供需面并不有效支持鋅不合理的走強(qiáng)。

因此，在美元的反彈和政策壓力未釋放的背景下，有色金屬迎來(lái)了短期回調(diào)。但和其他金屬不同的是，商品屬性主導(dǎo)了近期鋅的走勢(shì)。不過(guò)，隨著政策壓力和QE2威力的真正釋放，有色金屬似乎又將迎來(lái)又一輪上揚(yáng)。

圖7鋅主力合約1102今日走勢(shì)圖

駿天投資研究部

201*年11月08日下午

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一滬深300指數(shù)及期貨今日走勢(shì)

滬深300指數(shù)今天大幅跳空高開于3549.30，早盤空方占主導(dǎo)力量，指數(shù)一度下跌至3506.38。午盤維持橫盤震蕩格局，尾盤大幅上沖。全天上漲27.77，漲幅為0.79%，最終以全天最高價(jià)3548.57收盤。成交量為1.26億手；成交金額為1740.68億元。盤面上，今天除有色金屬、飛機(jī)制造等兩大板塊小幅下跌外，其他板塊均上漲，其中，農(nóng)林牧漁、化纖、環(huán)保、紡織、醫(yī)療器械等行業(yè)板塊的漲幅較大。

圖1滬深300指數(shù)今日走勢(shì)圖

2.滬深300股指期貨

股股指期貨四份合約漲幅不一，但是幅度均不大，分別為0.07%，-0.72%，-0.38%，0.03%。其中主力合約跳空高開于3595.0，最高價(jià)為3595.8，最低價(jià)為3557.0，上漲2.6，漲幅為0.07%，報(bào)收于3579.6�；�差為-31.03。與上一交易日相比，成交量大幅減少至141259，持倉(cāng)量減少至22742。

持倉(cāng)名稱開盤價(jià)最高價(jià)最低價(jià)收盤價(jià)漲跌漲跌幅成交量量IF10113595.03595.83557.03579.62.60.07%增倉(cāng)（萬(wàn)）成交額14125922742-9681514830016291188438502403043311191778IF10123692.43695.03625.83651.0-26.6-0.72%35060IF11033776.03808.23711.03747.8-14.4-0.38%16IF11063856.03870.83790.03815.0-1.0-0.03%3467496339759圖2股指期貨今日走勢(shì)表格

圖3IF1011成交量圖圖4IF1011持倉(cāng)量圖

二股指期貨今日走勢(shì)小結(jié)

滬深300指數(shù)今天大幅跳空高開于3549.30，早盤空方占主導(dǎo)力量，指數(shù)一度下跌至3506.38。午盤維持橫盤震蕩格局，尾盤大幅上沖。全天上漲27.77，漲幅為0.79%，最終以全天最高價(jià)3548.57收盤。成交量為1.26億手；成交金額為1740.68億元。股指期貨四份合約漲幅不一，但是幅度均不大，分別為0.07%，-0.72%，-0.38%，0.03%。盤面上，今天除有色金屬、飛機(jī)制造等兩大板塊小幅下跌外，其他板塊均上漲，其中，農(nóng)林牧漁、化纖、環(huán)保、紡織、醫(yī)療器械等行業(yè)板塊的漲幅較大。

基本面上，首先，面對(duì)31種價(jià)格監(jiān)測(cè)商品中近80%價(jià)格上漲的現(xiàn)狀，近日國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)督檢查司的一位官員稱，現(xiàn)在多部委包括發(fā)改委在內(nèi)，正在聯(lián)合制定控制物價(jià)的政策措施。據(jù)了解，工信部正在緊張制定應(yīng)對(duì)工業(yè)原材料價(jià)格上漲的措施，并擬對(duì)蒙受原材料價(jià)格上漲危害的行業(yè)進(jìn)行政策補(bǔ)貼。多部位聯(lián)合控制物價(jià)，聽起來(lái)很好聽，但是能不能控制的住，就要看政策如何實(shí)施了。我想很快民眾將面臨中國(guó)特色的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)物價(jià)調(diào)控政策。其次，6日上海市公積金管理中心下發(fā)房地產(chǎn)利率調(diào)控政策。其聲明，自11月8日起認(rèn)為改善居住條件購(gòu)買第二套住房的，個(gè)人住房公積金貸款利率按同期首套個(gè)人住房公積金貸款利率上浮1.1倍。此政策是據(jù)限購(gòu)令后，上海有關(guān)部委再次對(duì)房地產(chǎn)的一個(gè)調(diào)控政策。加上溫州炒房團(tuán)的退出，種種跡象表明，我國(guó)控制房地產(chǎn)泡沫、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的決心不容小覷。其次，工信部部長(zhǎng)李毅中近日透露，據(jù)測(cè)算錢三季度工業(yè)單位增加值能耗下降4%，預(yù)計(jì)今年工業(yè)增加值增長(zhǎng)13.5%以上。此數(shù)據(jù)表明，我國(guó)年內(nèi)完成減排的希望增加。節(jié)能減排，是國(guó)家的重點(diǎn)工程。但

是在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，民眾消費(fèi)低迷的情況下，嚴(yán)格實(shí)施這樣的政策是否得當(dāng)呢？值得探討。

技術(shù)面上，KDJ指標(biāo)在50-80之間，且K線、Ｄ線、J線交叉向上，顯示后市讓看漲。MACD指標(biāo)為正，但是DIFF和DEA交織在一起，后市方向不是特別明確。

總之，我認(rèn)為現(xiàn)階段市場(chǎng)情況不是特別的明朗，股指將繼續(xù)維持橫盤震蕩的格局。

圖5股指期貨IF1011今日走勢(shì)圖

三商品期貨今日走勢(shì)小結(jié)

（一）鄭州棉花（CF）

鄭州棉花6份合約今天全線上漲，漲幅較大，均在4.5%以上。其中主力合約CF1105今天跳空高開于31400，開盤小幅上沖后，便開始橫盤震蕩。全天最高價(jià)為33295，最低價(jià)為31245，上漲1950，漲幅為6.29%，報(bào)收于32970。成交量為1268766，持倉(cāng)量為287972，增倉(cāng)-33448。

鄭棉再一次不負(fù)眾望，又創(chuàng)歷史新高，今日其主力合約1105穩(wěn)穩(wěn)站在33295高位。棉花的價(jià)值到底有多高，為何漲勢(shì)總是如此驚人。首先，美國(guó)勞工部上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)15.1萬(wàn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于預(yù)期的6萬(wàn)。非農(nóng)就業(yè)人數(shù)是今年5月以來(lái)首次上揚(yáng)，扭轉(zhuǎn)此前連續(xù)四個(gè)月的跌勢(shì)。受此數(shù)據(jù)提振，市場(chǎng)信心增強(qiáng)，紐約期貨交易所棉花接連上漲，今天也創(chuàng)新高，至146.23高位。其次，現(xiàn)在市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)201*/201*年度美國(guó)棉花減產(chǎn)將是大概率事件，中國(guó)減產(chǎn)可能超過(guò)10%。但是紡織企業(yè)現(xiàn)階段需求旺盛，供不應(yīng)求使棉花庫(kù)存異常緊張�，F(xiàn)在國(guó)儲(chǔ)庫(kù)存僅30萬(wàn)噸，調(diào)控資源也非常有限，為棉花的價(jià)格堅(jiān)挺提供了有利的支撐。其三，自上月月底以來(lái)，國(guó)內(nèi)最大的紡織企業(yè)山

東魏橋集團(tuán)連續(xù)提高皮棉報(bào)價(jià)，也為棉價(jià)的上漲起到了推波助瀾的作用。此外，現(xiàn)貨市場(chǎng)上，5日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（CCIndex328）28158元/噸，漲247元/噸，527級(jí)26185元/噸，漲73元/噸；229級(jí)28744元/噸，漲175元/噸。加上現(xiàn)在流動(dòng)性過(guò)剩，避險(xiǎn)需求等等因素決定了棉花近期不斷創(chuàng)新高。

技術(shù)面上，MACD為正，DIFF上穿DEA，堅(jiān)挺向上，顯示后市多方占主導(dǎo)地位，上漲的勢(shì)頭依然強(qiáng)勁。

總之，供不應(yīng)求以及通脹等等因素決定了后市鄭棉依舊看漲。

圖6鄭州棉花主力合約1105今日走勢(shì)圖

（二）滬鋅（ＺＮ）

鋅今天除了1110外，全部合約都下跌。其中主力合約1102小幅低開，早盤橫盤整理后一度沖高至全日高位，但隨即急速下跌至全日低位，隨后震蕩整理至收盤。最新價(jià)為20560，跌2.10%，成交量1357054，持倉(cāng)量342218。

受到美元指數(shù)上周五的反彈影響，有色金屬今天普遍弱勢(shì)。不過(guò)美元向全球資本市場(chǎng)的流通步伐未停，全球新興經(jīng)濟(jì)體都處于戒備狀態(tài)。在澳洲、印度、泰國(guó)等國(guó)家紛紛出手收緊貨幣、抵御通脹和干預(yù)匯市之后，中國(guó)央行行長(zhǎng)周小川日前表示以“圈地”引導(dǎo)熱錢，減少對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的傷害，而所謂的地，則是股票市場(chǎng)。這無(wú)疑保障了資本市場(chǎng)資金的不斷注入，不過(guò)這只是一種構(gòu)想。相對(duì)而言，在CPI回落似乎仍很遙遠(yuǎn)的前提下，國(guó)家采取收緊的貨幣政策更為現(xiàn)實(shí)。在這星期政策壓力未得到有效釋放的心理壓力影響下，滬鋅近期傾向于震蕩行情為主。

基本面，雖然四季度國(guó)家加強(qiáng)了對(duì)節(jié)能減排的檢查，華中地區(qū)的河南為沖刺節(jié)能減排目標(biāo)從十月中旬開始縮減鋅產(chǎn)量，華北地區(qū)因限電而導(dǎo)致一半以上企業(yè)被迫停產(chǎn)，但是鋅長(zhǎng)期以來(lái)處于產(chǎn)能過(guò)剩，短期內(nèi)供應(yīng)商供應(yīng)量的不足卻

只能淪為炒作題材。當(dāng)熱點(diǎn)退去時(shí)，影響價(jià)格走勢(shì)的還是供需關(guān)系。上海期貨交易所的鋅庫(kù)存從9月份23萬(wàn)噸的平均水平增加到29萬(wàn)噸，而由于滬倫比處于高位和人民幣升值的影響，一定的套利空間也將令進(jìn)口量有所增加。而就目前現(xiàn)貨市場(chǎng)來(lái)講，交投清淡，顯示出現(xiàn)貨市場(chǎng)的供需面并不有效支持鋅不合理的走強(qiáng)。

因此，在美元的反彈和政策壓力未釋放的背景下，有色金屬迎來(lái)了短期回調(diào)。但和其他金屬不同的是，商品屬性主導(dǎo)了近期鋅的走勢(shì)。不過(guò)，隨著政策壓力和QE2威力的真正釋放，有色金屬似乎又將迎來(lái)又一輪上揚(yáng)。

圖7鋅主力合約1102今日走勢(shì)圖

駿天投資研究部

201*年11月08日下午

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